Portfoliomanagement

Lehrinhalte

  • Lagrange Optimierung
  • FX Products: spot & forward
  • Fixed Income Products
  • Fixed Income Management
  • Optionen
  • Die Griechen
  • Hedging

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Hull John (2019): Optionen, Fututres und andere Derivate, Pearson, 10. Auflage
Philippe Jorion (2007): Financial Risk Manager Handbook, Wiley &Sons, New York, 4. Auflage
Skriptum

Lern- und Lehrmethode

ILV, Vortrag, Übungsaufgaben, Bearbeitung von Beispielen

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik, Fixed Income, Optionen, Equity, Portfolio Selection

Schnellinfos

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2024

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage,

  • Portfolios bestehend aus unterschiedlichen Finanzinstrumenten nach Ihrem Risiko und Ertrag zu analysieren und zu bewerten,
  • Nach vorgegebenen Parametern wie Ertrag und Risiko ein Portfolio selbständig zu erstellen,
  • Einzelrisiken in Portfolios zu hedgen (z.B. Delta, Convexity),
  • Zu entscheiden, welche

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-34