Portfoliomanagement

Lehrinhalte

• Lagrange Optimierung • FX Products: spot & forward • Fixed Income Products • Fixed Income Management • Optionen • Die Griechen • Hedging

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Hull John (2019): Optionen, Fututres und andere Derivate, Pearson, 10. Auflage Philippe Jorion (2007): Financial Risk Manager Handbook, Wiley &Sons, New York, 4. Auflage

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Übungsaufgaben, Bearbeitung von Beispielen

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) 49% und schriftliche Prüfung 51%

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik, Fixed Income, Optionen, Equity, Portfolio Selection

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Deutsch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2026

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, • Portfolios bestehend aus unterschiedlichen Finanzinstrumenten nach Ihrem Risiko und Ertrag zu analysieren und zu bewerten, • Nach vorgegebenen Parametern wie Ertrag und Risiko ein Portfolio selbständig zu erstellen, • Einzelrisiken in Portfolios zu hedgen (z.B. Delta, Convexity), • Zu entscheiden, welche Derivate effizient ein bestehendes Portfolio hedgen können.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-VZ-DE-34