Portfolio Training Game

Lehrinhalte

• Regulatorien • Analyse und Prognose von Zinskurven und Anleihenrenditen • Messung und Management von Portfoliorisiken • Performance Messung und Attributionsanalyse • Fortgeschrittene Methoden zur Asset Allocation, insbesondere das Black-Litterman Modell zur Portfoliosteuerung sowie parametrische Methoden

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

PowerPoint slides Skript

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Gruppenarbeit, Präsentationen, Diskussionen.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit)

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik, Optionen, Equity & Portfolio Selection, Fixed Income

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

2.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2026

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

4 SS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, • die rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen auf das zu erstellende Portfolio anzuwenden, • Märkte und Anlageinstrumenten hinsichtlich Ertragserwartung und Risiken einzuschätzen, • Tools, darunter sowohl Datensysteme (Bloomberg, Reuters, Datastream) als auch Software anzuwenden, • eigene Analysen vor KollegInnen und ExpertInnen zu präsentieren und regelmäßige schriftliche Portfolioberichte zu verfassen, • in Spezialistenteams zu kommunizieren und in Teams unterschiedliche Rollen wahrzunehmen. Trading Aktionen zu entscheiden und umzusetzen.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-VZ-DE-20