Options

Lehrinhalte

• Amerikanische Optionen, • Pay-Off-Funktionen für europäische Calls und Puts, • Pay-Off-Diagramme einfacher Optionsstrategien, • Binomialbäume zur Darstellung des stochastischen Prozesses des Underlyings, • arbitragefreie Bewertung von europäischen Calloptionen im Binomialbaum, • stochastische Differentialgleichung und geometrische Brownsche Bewegung, • Black Scholes Formel, • Put-Call-Parität, • die Griechen, • Aufbau delta- und gammaneutraler Positionen, • Bewertung von Optionen auf Aktien mit Dividendenausschüttung, auf Aktienindizes, auf Forwards, auf Zinsen, auf Anleihen und auf Swaps, • Typen exotischer Optionen

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Übungsblätter

Lern- und Lehrmethode

ILV, Vortrag, Übungsaufgaben, Quizzes, Gruppenarbeit, Gastvorträge, Diskussion.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik/Statistik

Schnellinfos

Studiengang

Banking and Finance (Englisch)

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2025

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, • die zahlreichen Arten von Optionen, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden, zu benennen, • die grundlegenden organisatorischen und institutionellen Charakteristika von Optionsbörsen zu erläutern, • die Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen zu beschreiben und widerzugeben • die grundlegenden Prinzipien und Formeln zur Bewertung von einfachen Optionen anzuwenden, • die relevanten Optionskennzahlen zu interpretieren und • ein Portfolio mit Optionen zu steuern.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-28