Options

Lehrinhalte

  • Amerikanische Optionen,
  • Pay-Off-Funktionen für europäische Calls und Puts,
  • Pay-Off-Diagramme einfacher Optionsstrategien,
  • Binomialbäume zur Darstellung des stochastischen Prozesses des Underlyings,
  • arbitragefreie Bewertung von europäischen Calloptionen im Binomialbaum,
  • stochastische Differentialgleichung und geometrische Brownsche Bewegung,
  • Black Scholes Formel,
  • Put-Call-Parität,
  • die Griechen,
  • Aufbau delta- und gammaneutraler Positionen,
  • Bewertung von Optionen auf Aktien mit Dividendenausschüttung, auf Aktienindizes, auf Forwards, auf Zinsen, auf Anleihen und auf Swaps,
  • Typen exotischer Optionen

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Übungsblätter

Lern- und Lehrmethode

ILV, Vortrag, Übungsaufgaben, Quizzes, Gruppenarbeit, Gastvorträge, Diskussion.

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik/Statistik

Schnellinfos

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2023

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,

  • die zahlreichen Arten von Optionen, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden, zu benennen,
  • die grundlegenden organisatorischen und institutionellen Charakteristika von Optionsbörsen zu erläutern,
  • die Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen zu beschreiben und widerzugeben
  • die grundlegenden Prinzipien und Formeln zur Bewertung von einfachen Optionen anzuwenden,
  • die relevanten Optionskennzahlen zu interpretieren und
  • ein Portfolio mit Optionen zu steuern.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-28