Optionen

Lehrinhalte

Amerikanische Optionen, Pay-Off-Funktionen für europäische Calls und Puts, Pay-Off-Diagramme einfacher Optionsstrategien, Binomialbäume zur Darstellung des stochastischen Prozesses des Underlyings, arbitragefreie Bewertung von europäischen Calloptionen im Binomialbaum, stochastische Differentialgleichung und geometrische Brownsche Bewegung, Black Scholes Formel, Put Call Parität, die Griechen, Aufbau delta- und gammaneutraler Positionen, Bewertung von Optionen auf Aktien mit Dividendenausschüttung, auf Aktienindizes, auf Forwards, auf Zinsen, auf Anleihen und auf Swaps, Typen exotischer Optionen

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Slides and Exercises

Lern- und Lehrmethode

IIntegrierte LVA (in 2 Gruppen): Vorlesungsteil, Diskussion Beispieilaufgaben, Übungen in Kleingruppen

Prüfungsmethode

Laufende Mitarbeit 30%
schriftliche Abschlussprüfung 70%

Voraussetzungen laut Lehrplan

Finanzmathematik, Bschreibende und Schließende Statitstik, Fixed Income, Equity und Portfolio Selection

Schnellinfos

Studiengang

Bank- und Finanzwirtschaft (Bachelor)

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Deutsch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2023

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Die Studierenden sind nach erfoglreicher Absolvierung der Lehrveranstatlung in der Lage, die zahlreichen Arten von Optionen, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden und die grundlegenden organisatorischen und institutionellen Charakteristika von Optionsbörsen zu erläutern.
Die Studierenden erwerben die Kompetenz, die Gewinn- und Verlustprofile einfacher Optionen zu beschreiben und haben die Fähigkeit, die grundlegenden Prinzipien und Formeln zur Bewertung von einfachen Optionen anzuwenden.
Die Studierenden haben nach erfolgreicher Absolvierung der Lehrveranstaltung die Kompetenz, die relevanten Optionskennzahlen zu interpretieren, und ein Portfolio mit Optionen zu steuern.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

0229-19-01-VZ-DE-28