Credit Risk Management

Lehrinhalte

  • Risikoarten, Risikoidentifzierung- quantifizierung,-steuerung
  • Grundlegende Risikoparameter des Einzelkredits: Ausfallwahrscheinlichkeit, LGD, Exposure und Maturity
  • Kreditnehmerklassen
  • Bonitätsanalyse, Scoring und Rating zur Bestimmung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Kreditnehmern
  • Quantifizierung unter Berücksichtigung von Sicherheiten
  • BWG Bestimmungen zur Eigenmittlunterlegung von Krediten
  • Steuerung des Kreditportfolios: Annahmeverhalten, Pricing, Limits
  • Verbriefung
  • Kreditderivate

Art der Vermittlung

Präsenzveranstaltung

Art der Veranstaltung

Pflichtfach

Empfohlene Fachliteratur

Caouette, Altman et al. (2008): Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets, Wiley, New York, 8. Auflage
Jorion (2011): Financial Risk Manager Handbook, Wiley, 6. Aufl.

Lern- und Lehrmethode

Vortrag, Diskussion von Beispielen mit Studierenden; E-learning Kreditrisikobeispiele selbständig berechnen, Präsentation im Plenum

Prüfungsmethode

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) und schriftliche Prüfung.

Voraussetzungen laut Lehrplan

Fixed Income, Finanzmathematik, Statistik, Optionen

Schnellinfos

Akademischer Grad

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Unterrichtssprache

Englisch

Studienplan

Vollzeit

Studienjahr, in dem die Lerneinheit angeboten wird

2023

Semester in dem die Lehrveranstaltung angeboten wird

3 WS

Incoming

Nein

Lernergebnisse der Lehrveranstaltung

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,

  • die Problemstellungen des Risikomanagements in einer Bank zu erläutern,
  • die relevanten Risikoparameter eines Einzelkredits zu interpretieren und die relevanten Methoden der Quantifizierung dieser Risikoparameter zu beschreiben,
  • Darüber hinaus erwerben sie die Kompetenz, diese Risikoparameter zu schätzen,
  • die wesentlichen Bestimmungen zur Eigenmittelunterlegung von Krediten laut BWG zu erläutern,
  • die grundlegenden Instrumente der Kreditrisikosteuerung zu erläutern,
  • selbständig Problemstellungen im Bereich des Kreditrisikomanagements im Hinblick auf qualitative und quantitative Aspekte zu analysieren und zu beurteilen.

Kennzahl der Lehrveranstaltung

1229-19-01-VZ-EN-24