Portfoliomanagement

Brief description

• Lagrange Optimierung • FX Products: spot & forward • Fixed Income Products • Fixed Income Management • Optionen • Die Griechen • Hedging

Mode of delivery

Präsenzveranstaltung

Type

Pflichtfach

Recommended or required reading and other learning resources/tools

Hull John (2019): Optionen, Fututres und andere Derivate, Pearson, 10. Auflage Philippe Jorion (2007): Financial Risk Manager Handbook, Wiley &Sons, New York, 4. Auflage

Planned learning activities and teaching methods

Vortrag, Übungsaufgaben, Bearbeitung von Beispielen

Assessment methods and criteria

Immanente Leistungsfeststellung (Mitarbeit) 49% und schriftliche Prüfung 51%

Prerequisites and co-requisites

Finanzmathematik, Beschreibende Statistik, Schließende Statistik, Fixed Income, Optionen, Equity, Portfolio Selection

Infos

Degree programme

Banking and Finance (Bachelor)

Cycle

Bachelor

ECTS Credits

3.00

Language of instruction

German

Curriculum

Full-Time

Academic year

2026

Semester

4 SS

Incoming

Yes

Learning outcome

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, • Portfolios bestehend aus unterschiedlichen Finanzinstrumenten nach Ihrem Risiko und Ertrag zu analysieren und zu bewerten, • Nach vorgegebenen Parametern wie Ertrag und Risiko ein Portfolio selbständig zu erstellen, • Einzelrisiken in Portfolios zu hedgen (z.B. Delta, Convexity), • Zu entscheiden, welche Derivate effizient ein bestehendes Portfolio hedgen können.

Course code

0229-19-01-VZ-DE-34